中國官方強化證券市場監管　再有投資機構被處分

中國持續強化證券市場監管，繼「寧波靈均」量化私募基金因為異常交易遭處罰後，中國金融期貨交易所2月28日對上海維萬私募基金及其實質控制人開罰，除限制交易外，並沒收違規所得人民幣893.48萬元（約新台幣4000萬元）。

據中金所官網2月28日公告，近日對上海維萬私募基金管理有限公司及其實控人，未按規定申報實際控制關係帳戶，違反交易所交易限額制度，在股指期貨多項目逾越交易限額交易的違規行為實施紀律處分。

中金所指出，上海維萬公司管理的3個產品帳戶、公司實控人及其親屬名下的2個自然人帳戶，未按規定申報實際控制關係，且採用高頻率交易方式，在股指期貨多個品種上逾越交易限額交易，情節嚴重，構成「利用不正當手段規避交易所交易限額制度，超限交易」的違規行為，獲取違規盈利893.48萬元。

中金所根據相關違規違約處理辦法規定，除對上海維萬及其實控人等通報批評，並對上海維萬管理的相應3個產品帳戶、公司實控人及其親屬名下的2個自然人帳戶股指期貨限制開倉12個月，沒收違規所得893.48萬元。

中金所強調，將按照中國證監會要求，嚴守監管主責主業，持續加強市場一線監管，堅決做到監管「長牙帶刺」等，嚴厲打擊以不正當手段規避交易監管、損害投資者合法權益的違法違規行為，保持「零容忍」高壓態勢。

中國證監會主席吳清2月7日走馬上任後，接連祭出多項監管措施打擊違法交易與空頭行為。其中更對量化基金賣股祭出懲處，引發爭議。

上海證券交易所和深圳證券交易所20日發布公告，指控「寧波靈均」19日在開盤一分鐘內於兩市合計賣出人民幣25.67億元（約新台幣112億元），影響了正常交易秩序，構成異常交易行為。對這家大型私募巨頭處以禁止交易3天，並啟動公開譴責紀律處分。

「寧波靈均」隨後公告深刻反省和檢討，對造成的負面影響表達誠懇致歉，並強調公司「長期看好並堅持做多中國股市」，持股始終接近滿位狀態。

寧波靈均是中國量化交易基金巨頭之一，量化基金都是透過電腦程式分析數據執行投資交易。