惠譽:美國接軌巴塞爾新規進度落後
惠譽近期發布報告指出,台灣已將「巴塞爾協議III」部分或全部內容納入國內法律,並預備接軌;歐盟則可能於今年第2季末發布新規,美國則因市場反彈嚴重,在接軌巴塞爾協議進度落後。惠譽預期,台灣接軌巴塞爾新規後, 平均 CET1、第一類資本比率和資本適足率下降幅度有限,且隨著部分銀行申請 IRB 法,整體風險性資產可能進一步下降。
金管會於去年宣布接軌巴賽爾協定新規的「銀行自有資本與風險性資產計算方法說明及表格」將延後至2025年接軌,並宣布符合3大規定的銀行申請使用內部評等法(IRB法)計提資本,3項規定為: 開放資產規模2.5億元以上、3類資本分別達9.5%、11%及13%以上,且近1年無違反直接相關金融法規,遭金管會重大裁罰或處分,目前共有12家國銀符合資產規模門檻,並有7家銀行有意申請。
惠譽近期於全球銀行監理發展報告中,以台灣2022年底資產負債表計算,預期台灣38家銀行在接軌金管會「銀行自有資本與風險性資產計算新規後, 平均普通股權益比率(CET1)、第一類資本比率和資本適足率只會微幅下滑,分別下降0.24%、0.28%及0.31%,平均槓桿比率則保持不變,且部分銀行獲准使用 IRB 法後,整體風險性資產可能進一步下降。
其他主要經濟體接軌新規方面,惠譽指出,歐洲議會需要至4月才會批准接軌巴塞爾新規相關規範的修正案,因此預期最終修訂的版本將於今年第二季末發布;而美國方面,由於聯準會於去年7月公布的提案受華爾街強烈反彈,因此聯準會將草案意見徵求期從去年11月30日延長至今年1月16日截止。在市場強烈反彈影響下,惠譽指出,聯準會除了延長意見徵求期,也開始收集銀行數具,以估計接軌將帶來的影響,目前接軌新規的進度落後全球平均水準。
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