資本適足率新制 銀行有壓…七成業者受衝擊
金管會宣布,2025年元旦起,銀行計算資本適足率(BIS)規定將接軌國際,以2022年底數字試算,38家國銀因新制上路風險性資產將增逾1.11兆元,平均普通股、第一類資本和資本適足率將下滑0.24~0.31個百分點,若以個別銀行來看,僅十家銀行走升,等於逾七成銀行都受到不利影響,公股行庫全部受到衝擊。
銀行資本適足率計算,是自有資本(分子)除以風險性資產(分母),風險權數是指每一種資產(如授信、投資)需計提資本,當風險權數愈高、銀行需計提資本愈大,分母擴大、算出適足率就會下降,在不增資情況下,銀行就會縮減該項業務。
銀行局長莊琇媛坦言,新制上路會讓風險性資產增加最多者,是「零售債權曝險」(含個人和中小企業放款),風險性資產將增加1.16兆元;其次是「權益證券曝險」,但這塊會分五年減降影響性。
以去年底國銀零售債權曝險額共1兆1,624億元估算,在資本不變下,國銀資本適足率將從去年底平均14.7%降到14.21%,減少0.49個百分點。
權益證券曝險部位,以去年底銀行業投資台股帳列市價6,218億元(僅計算財務性投資)估算,國銀平均資本適足率也將降到14.3%,減少0.4個百分點;是否因此讓銀行逐步減降國內外股票投資部位?莊琇媛說,各銀行會在持股獲利期待與資本風險兩者間衡量。
進一步以整體新制上路各項曝險種類和權數調整的「增減」後,合計總風險性資產增加1.11兆元,全體銀行平均普通股、第一類、資本適足率將各下降0.24、0.28和0.31個百分點,各降到10.92%、12.2%、14.39%,所有銀行均都在法定標準之上。
以個別銀行來看,有十家銀行資本適足率走升,其中包括一到二家「不能倒」的民營銀行,公股行庫則全軍覆沒。
莊琇媛說,考量各國延後實施日、給各銀行系統和內部作業調整期,新制將在2025年元旦上路。上路後,各銀行資本適足率申報合規是以「每年底」,可避免銀行每季或每半年,為合規而緊縮放款或投資部位,也可穩定市場。
這次資本新制,主要修正信用風險標準法、IRB法(內部評等法)、IRB法的產出下限、作業風險及槓桿比率五大項;其中「標準法」涵蓋了企業、權益證券、零售及表外項目的風險權數與信用轉換系數,這塊影響業者也最鉅。
其中被業者認為衝擊最大,是給「承諾額度」的企業授信,新制得先乘上信用轉換系數10%,再乘上風險權數,這將讓銀行風險性資產增加,已有銀行鎖定給了授信額度、又不動用的建商,啟動「清呆戶」行動。
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