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1分鐘狂賣逾113億元股票 陸基金巨頭遭限制交易3天

圖為深圳證券交易所。(新華社)
圖為深圳證券交易所。(新華社)

大陸股市近年表現低迷,監管機構嚴格監管市場情況。一家大型量化對沖基金19日在1分鐘內拋售總值人民幣25.7億元(約合新台幣113億元)的股票,隨後遭滬深兩大證券交易所限制交易3天。

量化基金(Quant Fund)是指透過數量模型的計算尋找投資機會,並以此作為最終投資決策進行資產管理。這類基金通常也被稱為純量化操作基金,中間並沒有人為操作。

彭博報導,深交所20日發布新聞稿表示,於19日9時30分,寧波靈均投資管理合夥企業名下多個證券帳戶,透過電腦程式的自動生成交易指令大量賣出股票,「期間深成指快速下挫,影響了正常交易秩序」,決定於20日至22日對寧波靈均採取限制交易措施。上交所也對寧波靈均實施了類似的限制交易措施。

深交所指出,寧波靈均的出售指令構成「異常交易行為」,該公司今年已多次因異常交易行為被採取書面警示等監管措施。深交所強調,將持續加強交易監管,對損害投資者合法權益的違法違規行為保持「零容忍」。

靈均投資在官方微信公眾號發表聲明,強調「堅決服從」深交所和上交所對限制交易的決定,並將「深刻吸取教訓」。聲明還提到,旗下管理產品於2月19日全天淨買入人民幣1.87億元(約合新台幣8.2億元)。

靈均投資表示,「長期看好並堅持做多大陸股市,股票倉位始終堅持接近滿倉狀態」,承諾將改進交易模型,嚴格把控交易進度、交易約束、控制交易節奏,確保在交易全過程做到平滑交易、均衡交易。

資料顯示,靈均投資管理的資產規模(AUM)超過人民幣100億元,為大陸四大量化基金之一。

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