期貨模擬平台推新功能

為協助交易人更有效掌握期貨交易風險，期交所建置「期貨交易風險情境模擬平台」，並持續優化功能及擴展平台商品，現已涵蓋主要熱門商品，包括指數期貨、股票期貨及臺指選擇權等。自即日起，平台新增股票選擇權，進一步提升交易人整合多元商品部位，評估整體投資組合風險與保證金需求之能力。

期交所表示，「期貨交易風險情境模擬平台」為期交所提供交易人之線上風控工具，無須安裝軟體，透過瀏覽器連線，即可使用。在平台上，交易人可自行建立部位、設定不同市場情境，進行風險模擬分析，快速瞭解期貨與選擇權部位於各種假設情境下的潛在風險。

平台採用學術常用之評價模型，提供模擬情境下部位預估損益及保證金試算功能，交易人可依需求自行設定標的價格、波動度及天期變動等情境參數，一鍵分析多重情境下整體部位預估損益及所需保證金變化。此外，平台亦提供包含Delta、Gamma、Vega、Theta等Greeks資訊，輔助交易人動態調整部位口數或配置風險互抵策略，精準掌握交易風險。

因應股票類契約市場持續發展及交易人風險管理需求，平台亦納入台積電（2330）等股票選擇權商品，交易人可運用平台功能，模擬標的現貨價格大漲或大跌等情境下，綜合評估股票期貨、選擇權部位的預估損益、保證金變動程度，以評估自身風險承受力及提升對持有部位風險掌握，進一步強化資金管理能力。

平台自推出以來，即以「提供交易人友善操作、輕鬆掌握部位風險之風控工具」為目標，今年度瀏覽人次已突破6.5萬。未來期交所將持續依市場發展趨勢與使用者需求進行優化，協助交易人提升風險管理能力，促進期貨市場穩健發展。期貨交易風險情境模擬平台的網址：https://rm.taifex.com.tw。