期貨商論壇／選擇權 操作賣權

統計期貨未平倉多空口數變化，昨（22）日外資台指期口數淨多單31,361口，口數增加3,895口；三大法人合計台指期口數多單為9,853口，多單口數增加3,978口。整體盤勢呈現多空土洋對作的震盪整理格局。

統計選擇權籌碼面，11月台指選擇權PC Ratio 97.52%呈現下跌趨勢；11月台指未平倉量（OI）下檔大量區在12,000點，上檔大量區在13,600點。台指選擇權買賣權OI相抵山谷區最佳結算價落在12,800點位置。法人選擇權OI部分，外資買權未平倉淨口數買方8,355口、賣權未平倉淨口數買方8,439口，三大法人買權未平倉淨口數買方17,601口，賣權未平倉淨口數賣方5,668口。

十大特定買權未平倉淨口數買方10,208口、賣權未平倉淨口數賣方5,521口；十大非特買權未平倉淨口數買方24,209口、賣權未平倉淨口數買方16,039口。整體選擇權籌碼面呈現震盪偏多情況。

觀察市場趨勢整體而言，台指期日K線MACD指標多方力道減弱，20天期B-band微發散，技術面有轉空疑慮，台股處在高檔位置不排除震盪回檔整理，短線須留意政治不確定風險勿追價，後續美國大選逼近因素、及歐洲第二波新冠疫情加劇、與美中對抗議題題炒作，預期走勢進入回檔機率增高，操作宜謹慎不追價，並可適度透過台指價外賣權規避市場回檔風險。（富邦期貨提供）

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