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選股新顯學/價值因子選台灣50股 周績效勝大盤

2019-08-30 14:25聯合晚報 財金博士 謝晨彦

財金博士謝晨彥。 圖/謝晨彥提供
財金博士謝晨彥。 圖/謝晨彥提供
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選股新顯學採因子選股的概念提出來後,獲得廣大迴響。原來股票操作不用這麼複雜,財務報表跟技術分析可以統統拋到腦後。

運用價值因子在台灣50選出的股票,績效2%,明顯勝出加權指數的-0.93%及台灣50的-0.89%。在富櫃50選出的股票,績效9.67%,明顯勝出櫃買指數的2.45%以及富櫃50的3.32%。

上周在富櫃50利用動量因子選出的十檔股票,一周績效1.44%,比櫃買指數的-0.56%及富櫃50的-1.47%表現優異。再次證明,因子選股概念的組合模式,可以創造額外報酬之餘,還省下了許多選股、看盤跟操作的時間。

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由於價值因子在中小型股的表現優異,因此未來將僅針對富櫃50成分股,利用價值因子的原則進行標的篩選。

首先,計算出富貴50成分股的本益比,以本益比排行,本益比越低越好,同時將股東權益報酬率為負,或ROE較低的股票刪除。另外,貝他值約等於1,或小於1者也刪除。

這次選股篩出:信昌電頎邦環球晶、宜鼎、大江、鼎翰、群聯、勝麗、昂寶-KY、世界。未來台股相對看好,貝他值大於1的投資組合,才有機會有優於市場的表現。

選股出來後,不再做財務分析、也不做技術分析,直接以各10%的配比買進。未來持股期間,不針對任何個股進行停損或獲利出場的調整,直到新一季財報數據公布後,重新篩選標的。

如果按照這樣的作法,至少要買1張的情況下,至少要準備300萬元,才能精準做到以上的配置要求。但如果以零股來做,3,000元就能最到最小的配置單位。

櫃買指數本益比信昌電頎邦環球晶

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