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期貨商論壇/選擇權 站在賣方

2018-11-26 22:44經濟日報 記者王皓正整理

台灣九合一選舉結束,雖然國際上G20、OPEC會議接踵而來,中、美貿易戰延續與否仍糾結市場氣氛,但這些都無礙台股昨(26)日表現,在藍贏概念股發酵下,帶動台股指數上攻重返10月12日低點之上,甚至一度攻過9,800點,成為近期盤整格局中,多方表態較為激烈的一日。

然而,根據過去縣市首長選舉,台股漲勢延續性相較低,通常五日內行情縮減機率甚高;而以目前台股加權指數技術面來觀察,上檔不僅萬點有壓,10月11日與11月13日高點所形成的下降壓力線,亦成為26日台股上攻的第一道關卡,終場敗陣下來,收在9,765點,僅上漲98點,後續指數於萬點至11月21日低點間震盪機會高。

就台灣選擇權波動率指數(VIX)來觀察,上周五(23日)受到選舉影響,避險心態濃厚,買進賣權(Buy Put)相對積極,因此造成賣權波動率大幅度增加。

昨日市場風險消散,選擇權價格自然回歸正常,再加上慶祝行情上漲,因此波動率指數向下,考量後續台股盤整,波動率由高檔開始下滑。建議以賣出波動率且收取時間價值的布局,布局上漲有壓的賣出買權,並同時建構下檔有撐的賣出賣權,比例上,可以賣出買權為重。(群益期貨提供)

台股指數九合一選舉選擇權

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