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期貨商論壇/選擇權 買方布局

2018-11-18 22:01經濟日報 記者周克威整理

中、美貿易戰看似出現緩解跡象,美股四大指數全面反彈,但此舉卻無法對於上周五(16日)台股指數產生強力拉抬效應,最主要的原因在於11月24日台灣選舉,市場不確定因素增高。

此時,投資人不妨大力關注由台灣期貨交易所所公布的台灣加權指數選擇權波動率指數,也就是一般所認知的VIX指數(恐慌指數)。

根據過去經驗,在重大事件來臨之前,波動率指數(VIX)皆會緩步上升,以反映市場避險心態,而在選舉前一日會陡然下降。

當前,約選舉前一周,正是投資者逐步避險布局的開始,16日指數僅回跌29.37點(0.3%),但波動率指數卻由開盤的19.93,一路上升到20.88,幾乎大漲將近1大點,其指數跌幅與市場恐慌程度不成正比,避險已悄然入主。

建議操作上,選擇權從16日開始至選前二個交易日(周四),以買方布局周選擇權為主,但在選舉前一個交易日,則轉做賣方周選擇權,再同時買入月合約避險,則可進行波動率為主的操作模式。(群益期貨提供)

選擇權台灣期貨交易所

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