親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

長榮空服員突襲罷工 周五取消71航班

國內股價指數及匯率選擇權 掛牌序列插補簡化

2018-11-06 14:34聯合晚報 記者廖賢龍/台北報導

國內股價指數選擇權到期月份。資料來源/台灣期交所;製表/廖賢龍
國內股價指數選擇權到期月份。資料來源/台灣期交所;製表/廖賢龍
分享

鑒於國內股價指數選擇權季月契約最長存續期間為9個月、匯率選擇權季月契約最長存續期間為14個月,存續期間可能因行情走勢波動,產生較多深價內及深價外序列,為減少該類掛牌序列數,參採國際主要交易所作法,將自本年11月19日起,調整季月轉近月契約履約價格間距插補規定。

有關國內股價指數選擇權掛牌序列的調整,為當季月契約轉近月契約時,現行制度依近月契約履約價格間距補足未上市的履約價格契約,調整為僅就「基準指數上下15%進行插補」。

以台指選擇權為例,假設加權指數9月19日收盤價10,915.29,則次日201812契約季月轉近月契約時,依台指選擇權近月契約履約價格間距,補足履約價格序列涵蓋基準指數的上下15%。

匯率選擇權到期月份。資料來源/台灣期交所;製表/廖賢龍
匯率選擇權到期月份。資料來源/台灣期交所;製表/廖賢龍
分享

有關匯率選擇權掛牌序列調整,為當季月契約轉近月契約時,現行制度依近月契約履約價格間距補足未上市的履約價格契約,調整為僅就「基準價上下2%進行插補」。

以小型美元兌人民幣選擇權為例,假設10月17日每日結算價6.3285,則次日201812季月契約轉近月契約時,依小型美元兌人民幣選擇權近月契約履約價格間距,補足履約價格序列涵蓋基準價的上下2%。

期交所說,國內股價指數及匯率選擇權掛牌序列調整的優點為:可適時調整因市場大幅波動而產生相對深價內、深價外序列之履約價格間距。

「選擇權商品掛牌序列調整」相關規定可參閱http://www.taifex.com.tw/file/taifex/event/cht/newrule2017q4/index2.html。

選擇權股價指數匯率

熱門文章

不滿現金股利配太少 群創股東:別把我們當呆子

2019-06-20 10:34

經濟解析/郭台銘交棒告別秀 鴻海股東最關心這些事

2019-06-20 17:19

群創股東會 小股東砲轟經營績效及股利政策

2019-06-20 10:08

被動元件股 高殖利率吸金

2019-06-20 14:30

這三檔權值股除息好威 台股6月底指數蒸發逾百點

2019-06-20 21:12

挾高殖利率題材 被動元件族群漲勢強勁

2019-06-20 10:52

台積、鴻海撐盤台股收漲9.67點 三大法人買超113.22億

2019-06-20 15:04

用技術抗逆風 群創大秀七大技術產品

2019-06-20 18:30

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言


Top