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世足顯影/不喝酒隊長與英格蘭的「飲酒危機」

VIX期貨空單飆新高 富邦VIX今擴量漲逾3.5%

2017-06-30 11:30經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

全球對後市充滿不確定,用來衡量市場恐慌氣氛的波動率指數(VIX)昨晚一度飆漲逾51%、最後收漲14%,國內唯一一檔連結VIX期貨指數的ETF富邦VIX(00677U)今再度擴量大漲逾3.5%,已是本周以來第二次單日大漲。

包括全球央行升息鷹派聲浪大增與對美財政賦稅改革的不信任,美股恐慌氣氛驟增。芝加哥選擇權交易所(CBOE)用來衡量市場恐慌氣氛的波動率指數(VIX)在美時間29日大漲14.06%、收11.44點;盤中更最高一度暴漲51.15%至15.16點。

美國商品期貨交易委員會(CFTC)數據也顯示,非商業投機者的VIX(標普500波動率指數)期貨合約空單,飆上空前新高。J.P.摩根化暨衍生商品研究全球主管Marko Kolanovic日前警告,假如VIX從一口氣10點狂升至15點,「恐引發災難性虧損」。

富邦VIX指數基金本周以來已二度大漲,成交量也逐漸放大至單日萬張以上水準。

富邦VIX ETF經理人楊邦珩指出,美股今年以來漲幅大,漲多後容易因為訊息面引發獲利了結的賣壓,美股下跌就容易造成VIX指數的上升。近二個月美國經濟數據偏弱,目前市場都在等7月的財報公布,中間就容易因為訊息面造成短線反應。

楊邦珩觀察,富邦VIX規模與流通在外單位數今年3月開始增加,代表投資人在美股持續創高的同時透過VIX期貨 ETF建立避險部位,不過由於VIX ETF追蹤的是VIX期貨指數,VIX期貨具有大幅正價差的特性,即使VIX指數沒有下跌,ETF淨值仍會下跌,並不適合持續逢低攤平的操作策略。

VIX期貨交易ETF

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