兩類權證上市 額度設限

今年華南永昌證券權證避險不及導致鉅額虧損,臺灣證券交易所繼增訂操作衍生性商品的重大損失量化標準,日前再修正「認購(售)權證上市審查準則」,規定權證發行人發行指數或期貨標的權證,發行金額與未到期標的之發行市值合計不得超過可發行額度之30%,避免標的風險過度集中。

華南永昌證券3月因新冠肺炎重挫台股,權證避險不及致單月淨損達47億元,證交所強化對權證發行人之管理與警示,增訂發行連結指數或期貨標的權證有總額限制。

最新公告「認購(售)權證上市審查準則」第11條第三款修正文,對權證發行人表彰標的總發行額度,增訂若標的為指數及期貨者,其國內權證發行金額與已發行但未到期標的為指數或期貨之上市櫃權證發行市值合計數,不得超過發行人可發行額度之30%。

相關發行額度並依同準則第12條及認購(售)權證發行人評等辦法規定進行計算。證交所說明,新修正條文目的是控管發行標的過度集中,可能衍生重大交易風險。

此前六月證交所已修正「對認購(售)權證發行人重大訊息之查證暨公開處理程序」第2條及第7條,對權證發行人因從事衍生性金融商品交易損失金額占淨值3%以上,要求必須主動、期限提出公開說明表或上網申報。

此外,因應指數型權證之標的結算指數計算方式,屬存續期間屆滿者,是採收盤前30分鐘所有揭示標的指數簡單算術平均數計算,屬於牛熊證達上下限點數而提前到期者,採該權證最後交易日之次一營業日標的指數之簡單算數平均數計算,但證交所集中市場收盤前5分鐘為集合競價,僅收盤揭示股票收盤價格,故參考期交所股價指數類契約結算價計算方式,調整指數型權證計算原則。

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