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吳佩奇:指數創高 外資套利?

國泰國泰期貨分析師吳佩奇 圖/國泰證期提供
國泰國泰期貨分析師吳佩奇 圖/國泰證期提供

國泰期貨分析師吳佩奇指出,OPEC會員國同意擴大減產提升了資金的風險偏好,加上美國公布11月非農就業數據與密大消費者信心表現超乎市場預期,上周五道瓊一舉以長紅K棒突破短、中、長均線反壓。

在台積電獲大單與面板將漲價的消息加上台幣升破30.5等數個利多因素齊聚之下,激勵9日台股盤中再創新高。

在籌碼面部分,即便代表市場整體多空態度的選擇權未平倉P/C值急速拉升至145%的近高,外資上周期貨多單亦呈現增加;然而在外資選擇權留倉金額多空比來到近期高點之際,外資選擇權的淨多單卻反而減少11,174口,不禁讓我們思考外資在高檔是否有調整部位或轉作短線指數套利的動作。

吳佩奇認為,隨著指數創高,空方回補為指數上漲提供部分動能,在獲利了結賣壓出現之前順勢採用買進低履約價買權、同時賣出高履約價買權應屬比較合理的策略。

外資 選擇權 期貨

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