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大戶套利 融資券暴增

2019-04-29 23:38經濟日報 記者王奐敏/台北報導

融券最多的ETF中,最引人注目的就是富邦VIX ETF,昨(29)日融券張數仍高達42.7萬張,市場排名第一。由於多日溢價偏高、融資暴增等異常情事,還遭證交所自昨(29)日起以「預收款券」處置。

法人指出,懂得利用富邦VIX特性與相關操作工具,這檔三番二次被主管機關以「高風險」警告的商品,不僅在空頭,其實在多頭、甚至盤整盤期間都有相當大的套利空間,但僅限中實戶以上玩家。

今年來美股高檔震盪還創新高,連動美股波動度的「恐慌指數」VIX頻創低點,連結VIX的富邦VIX也跟著重挫,今年來跌幅已達44%,但近期出現連續溢價大於5%,融資券同步暴增,至昨日為止,融券張數(交易單位)達42.7萬張、融資達66.9萬張,均居融資券排行第一。法人點出融券偏高,是由於該檔ETF長期溢價,大戶趁機套利賺價差。

德信證券台股策略分析師林信富指出,要對富邦VIX套這個5%的價差,方式是先融資買進富邦VIX造成溢價,再融券放空,然後以淨值向投信申購ETF現股,再去還掉券,等於多空雙向同步鎖住風險,至於多空比例,就是套利大戶的配方了。即便單次報酬率不高,若本金高,絕對報酬數字也會相當可觀。

VIX融券富邦

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