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善用認售避險 保護息值

2018-05-17 00:01經濟日報 記者魏興中╱台北報導

倘若投資人想直接以現股參與除權息交易,但卻又擔心除權息後股價走勢不如預期(貼權息),那麼,還可運用怎樣的方式規避風險呢?答案是:投資人還可透過認售權證進行避險交易。

同樣以投資人甲擁有台積電為例,除息金額為8元,假設投資人基於保護息值而想透過權證進行避險交易,那麼他該怎麼做呢?最簡單的做法,就是投資人甲,可於除息前一個交易日收盤前買進一定張數的認售權證保護息值。

假設投資人甲挑選一檔認售權證台積電XX79售01,其Delta絕對值為0.0175(此數值會改變),而投資人甲想保護息值8元,因此除息前一日投資人應買進約457張(8 / 0.0175)認售權證台積電XX79售01。

倘若,除息日台積電股價走勢不如預期,由除息參考價222.5元一路下滑,終場則以下跌5元的217.5元作收,但投資人甲已於除息前一日買進認售權證進行息值的充分避險,因此整體權益並不受到貼息影響。

不過,權證發行商強調,由於運用此一方式保護息值,需要一直根據Delta的變化,進行認售權證數量的增減,直到投資人獲得息值才能反向賣出避險的認售權證,程序上較為繁瑣,因此不怕麻煩的投資人,可適當運用此一模式。

認售權證台積電除息

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