港交所、新交所就愛台指 元大期看好台灣未來期貨市場

香港交易所於5月27日與MSCI簽訂授權協議,未來37檔期貨將由新加坡交易所(SGX)改為香港交易所(HKEX)發行,並於7月6日正式推出摩台指數期貨(摩台指);新交所在失去摩台指後立即改與富時羅素合作,於7月20日推出富時台灣指數期貨(0052)(富台期),以因應摩台指移轉後帶來的影響,新交所日前通知摩台指將於今年11月起停止交易,10月份契約最後交易時間為10月29日下午13:50止,若未在時限前將部位平倉,該部位將會參與結算。

距新交所摩台指結束交易僅剩約5週的時間,元大期貨(6023)觀察近期交易量能,發現近期摩台指及富台期的成交量都明顯放大,根據路透數據指出,富台指自8月19日以來,每日成交量多在2萬口以上,9月以來平均成交口數達到2.96萬口,亦較8月的1.67萬口明顯增加,9月7日時更達到6萬口。港摩台由「新」轉「港」的動力也逐步加溫,截至9月23日的13:30為止,已逾2.37萬口,量能大幅放大,更是突顯市場量能及OI轉換的需求性;另外,隨著新交所摩台指於10月29日下架的日期逐漸逼近,預期將有更多新交所的摩台指既有交易者會將部位轉移至港交所,成交量能可望越趨於活絡。

富台期所追蹤的標的指數為FTSE Taiwan RIC Capped Index,其限制單一成分股權重不超過20%,4.5%以上所有成分股權重之和,不超過總權重的48%(每季調整一次,最新調整時間為9月18日);摩台期所追蹤的摩台指數則取自台灣上市及上櫃約90支股票組成,包括大、中及小型企業。

因為富台指有納入權重上限的條件,以影響台股表現最重要的權值龍頭──台積電(2330)為例,以9月22日的收盤價為例,在台灣加權指數權重為29.61%,在摩台指的權重則高達45.43%,富台指僅20.17%,顯見台積電在富台指與摩台指的權重差距高達25%。

此外,資訊類股於摩台指權重高達71.2%,高於加權指數與富台指,而富台指金融類股比重約19.6%,相較其他指數為高,不同的標的或產業權重,亦可提供跨市場不同需求的交易思維。今年以來,台積電股價屢次創下新高,還原權值的累計漲幅更達到34%,摩台指的表現強過於台指期及富台指,對於配對與價差交易的功能性可望更彰顯。

元大期貨表示,目前連同於台灣期交所掛牌的台指期,即使新交所摩台指於11月後下市,未來仍有三檔期貨同時追蹤台灣指數,有利整體市場規模放大,並帶動更多資金、拉高投資者參與率及台股於國際間的關注度,因此長期而言,新加坡、香港及台灣市場量能的提升,更可望持續推升台指相關的期貨市場新動能。

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