金管會公布壓力測試結果 3家銀行、5家壽險嚴重情境下不合格

金管會旗下的銀行局、保險局今日雙雙公布對銀行業、保險業的壓力測試結果，經過銀、保兩局盤點，有3家銀行業者、5家保險業者在嚴重情境之下的加壓測試不合格，已要求業者提出改善計畫。

銀行局指出，目前業者已提出增資或是年底之前可完成的發債計畫來改善。銀行局說明，本次測試情境包括輕微情境與嚴重情境。測試因子包括我國及主要國家經濟成長率下滑、國內失業率上升與房價下跌，導致信用風險預期損失增加的情境，以及債券、股票、外匯和商品市場價格波動加劇導致的市場風險損失情境，並考量存放款利差縮減和手續費收入減少等對盈餘之影響。

其中，保險局加壓測試之下，有5家保險公司不合格，受到市場高度矚目，保險局是以台幣匯率一整年下來升值8%為設算指標，已比目前累積的台幣升值幅度來得小，卻仍有5家公司未達標。對此保險局副局長蔡火炎說明，經過壓測，發現以股市、匯市影響相對利率更大，後者主要是由於債券部位將近9成都已放入AC有關，此外他也坦言，這次的信用風險關於「集中度」的測試，的確有部分業者有問題，投資過度集中在某些債券發行公司。

蔡火炎也說，關於此次新加入的流動性測試，測試的結果發現流動性的測試沒問題，顯示業者有足夠的現金流來因應支出，也因此，壓力測試裡的資產減損測試也因為流動性測試的過關而跟著過關，因為沒有必須賣股債來籌現的壓力。

他指出，主要風險仍在於市場風險，未達標者的原因也多與市場風險有關，而這些業者都有113年期初的資本適足率不足、淨值低這二大共同點，以致於原本的風險吸收能力就欠佳，已要求這些業者必須提出改善報告說明，而且要經董事會通過。

銀行局副局長王允中表示，美國關稅的影響有透過嚴重情境包括經濟成長率、違約率、房價下跌、股市下跌幅度等因子來作加壓測試，以檢視銀行在美國關稅及金融市場不確定風險等不利情境下的承受能力。

銀行局也公布，本次壓力測試結果，38家本國銀行在輕微情境下，平均普通股權益比率、第一類資本比率、資本適足率及槓桿比率分別為10.68%、11.85%、13.74%及6.05%，嚴重情境下則分別為9.41%、10.58%、12.35%及5.44%，均高於法定最低標準（上開四項比率應達7%、8.5%、10.5%及3%）。

此次銀行局在加壓情境中，相較去年，新加入的情境包括了大陸曝險違約率、國內不動產價值下跌等等。

保險局也指出，經壓力測試，壽險業及產險業整體資本適足率分別為298%、349%，淨值比為7.8%及23.6%，仍高於法定最低標準(資本適足率200%及淨值比3%），顯示整體壽險業在死亡率、罹病率提高及產險業發生巨災衝擊之情境下，具備穩健風險承擔能力。

有關市場風險測試結果部分，壽險業及產險業的整體資本適足率分別為245%、419%，淨值比為6.1%及29.4%，仍高於法定最低標準。

另對於產險業面對氣候變遷風險壓力測試部分，本年度以氣候變遷所造成的巨災（連續強烈颱風侵襲本島）進行測試，測試結果整體產險業資本適足率為361%、淨值比為26.2%，仍高於法定最低標準。