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LIBOR年底退場 央行示警:銀行面臨六大風險

2017年英國金融監理局(FCA)宣布自明年1月起,不再要求銀行提供倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)報價,中央銀行示警,LIBOR退場將使國內銀行業面臨六大關鍵風險。本報資料照片
2017年英國金融監理局(FCA)宣布自明年1月起,不再要求銀行提供倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)報價,中央銀行示警,LIBOR退場將使國內銀行業面臨六大關鍵風險。本報資料照片

2017年英國金融監理局(FCA)宣布自明(2022)年1月起,不再要求銀行提供倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)報價,中央銀行示警,LIBOR退場將使國內銀行業面臨六大關鍵風險,包括獲利與資本風險、市場風險、流動性風險、作業風險、法律風險及聲譽風險,我國銀行業如何因應,值得關注。

「知名企業與國銀簽訂貸款期限5年、5億美元聯貸案,利率以LIBOR加碼80個基本點,以1個月LIBOR利率(目前為0.073%)來看,加碼後利率僅0.873%」,此為過去國銀與企業簽署美元聯貸案,常以LIBOR利率作為計息標準的案例,未來將全數走入歷史。

央行在最新一期金融穩定報告裡,刊登「LIBOR退場對我國銀行業之影響與因應措施」專欄,文中指出,由於利率指標之應用與銀行日常營運密不可分,LIBOR退場風險普遍存在銀行各經營層面,各銀行因競爭策略及產品內容不同,產生LIBOR退場風險來源可能略有差異,主要包括獲利與資本風險、市場風險、流動性風險、作業風險、法律風險及聲譽風險等六大關鍵風險。

就不同類型金融商品契約的退場風險而言,諮詢機構Sionic認為,衍生性金融商品交易多依循國際交換交易暨衍生性商品協會(ISDA)制式契約範本,且各國均已就該等商品發布轉換原則與建議,其退場風險相對較低,但反觀貸款與債券等現貨商品,由於較缺乏定型化契約,可能面臨較大的法律與作業風險。

央行指出,長久以來,LIBOR已成為國際間最具影響力的基準利率,我國銀行業身為國際金融市場的參與者,其日常業務絕大多數均與LIBOR有所關聯。由於LIBOR與替代利率本質上存在相當差異,對於慣用LIBOR報價與計價之銀行業而言,相關系統與作業流程需配合替代利率特性進行調整,包含前台商品設計與交易系統、中台資產負債評價、資本計提及風險分析模型,以及後台擔保品管理、交割作業及避險會計等,均可能受到衝擊。

銀行公會調查,截至去(2020)年6月底,我國銀行業LIBOR曝險總額以衍生性金融商品名目部位近六成為主,其餘多為現貨商品的資產部位。相較日本、香港等經濟體,我國銀行業整體LIBOR曝險尚屬有限,但其中明年1月1日後屆期的曝險比重逾六成,高於主要經濟體平均水準40~50%,尤其該等曝險相關合約逾九成未具適當利率轉換條款,不利銀行於LIBOR退場後直接適用約定轉換機制或替代利率。

銀行業 聯貸案 央行

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