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什麼是金融機構壓力測試? 央行說給你聽

圖/擷自中央銀行臉書專頁
圖/擷自中央銀行臉書專頁

什麼是金融機構壓力測試?」中央銀行今(19)日於臉書粉絲團上發布貼文指出,金融機構壓力測試主要目的是模擬在一些極端情況下(通常稱為壓力情境),金融機構可能蒙受的損失,並評估他們在受到這些不利衝擊後,其資本水準與財務狀況變化情形,以及風險承擔能力等。監理機關可根據這些壓力測試結果,評估個別金融機構是否需要強化資本水準,以利其及早做好準備。

央行形容,金融機構壓力測試類似金融機構的災害演習,是一種風險管理工具,平常進行火災或地震演習主要目的,是模擬災害對我們生活造成的影響,以便擬妥因應策略,甚至提出預防措施以降低損失。

• 金融機構壓力測試逐漸受到重視

1997年亞洲金融風暴後金融機構壓力測試的概念逐漸受到重視,1999年國際貨幣基金和世界銀行共同推動的「金融部門評估計畫」(Financial Sector Assessment Program, FSAP),以及巴塞爾銀行監理委員會 2004年定案的新巴塞爾資本協定(Basel Ⅱ),都訂有壓力測試相關規範。

2008年全球金融危機後,壓力測試因有助於監理機關及早檢測金融機構承受大型危機能力,逐漸成為監理主流工具之一,各國也紛紛將其納入監理規範中,例如美國聯準會依據Dodd-Frank Act定期對大型銀行執行年度壓力測試,以評估其是否有足夠能力承受損失並維持正常運作。

• 壓力測試是怎麼應用的呢?

舉例來說,近期美國聯準會公布年度Dodd-Frank Act大型銀行壓力測試報告,針對今年爆發新冠肺炎疫情對銀行業的可能衝擊進行測試,檢測在V型、U型及W型等不同經濟走勢的壓力情境下,大型銀行的可能損失。

至於我國,除金管會要求本國銀行每年執行壓力測試外,央行也持續發展信用風險及市場風險總體壓力測試模型,以利掌握整體銀行體系在壓力情境下承受損失能力。

美國聯準會 演習 央行

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