傳大型廠商「套利」新台幣 央行大動作金檢外銀

新台幣登上今年「最強亞幣」寶座,竟激起廠商投機心態,大玩「套利」交易。外電報導,近期有大型廠商透過遠期外匯交易進行套利,且交易金額逼近80億美元巨量,為杜絕歪風,中央銀行不僅對外商銀行祭出大規模專案金檢,甚至還約外銀來行「喝咖啡」,一旦查有不法,不排除將進行處分。

受到外資大賣台股、股價指數重挫影響,新台幣今日實質成交價趨貶,外資偏向匯出,出口商則是大舉拋匯,雙方上演「你丟我撿」的對作戲碼,終場在中央銀行尾盤調節下貶值0.9分,收29.54元,總成交量11.44億美元。

由於事涉敏感,對於外電報導內容,多名央行官員均表示「No comment(無法評論)」。

央行金檢外銀消息震撼國內匯市,成為國銀交易室間的熱議話題;一名資深匯銀主管說,這名大型廠商的套利手法,簡單而言就是「買低賣高」,因預期新台幣將持續升值,海外NDF(無本金交割遠期外匯)的折價較深,和國內的遠期外匯(DF)會出現差價,廠商「買NDF、賣DF」,舉例來說,假設一個價格是29.3元、另一價格是29元,就會產生0.3元的套利空間。

外電報導指出,這次「套利」的廠商,透過美系、歐系及亞系等五家外商銀行進行DF(遠匯)交易,央行在7月金檢時發現異狀,上周再度擴大金檢範圍。

無本金交割遠期外匯(Non-Delivery Forward,簡稱NDF)。如某客戶向銀行買進一個月的NDF 100萬美元,匯率為30.2元,到期時,若美元對新台幣的匯率為30.7元,銀行須支付客戶價差(即客戶淨賺)新台幣50萬元[(30.7–30.2)*1,000,000];反之,如到期時的匯率為29.8元,客戶則支付銀行價差(即客戶淨賠)新台幣40萬元[(30.2–29.8)*1,000,000]。因本金未交割,所以稱為無本金交割遠期外匯。

新台幣 外匯

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