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LIBOR即將退場 安永:本土金融業者應加速評估

由於倫敦銀行同業拆款利率(London Inter Bank Offered Rate,LIBOR)可能於2022年退場,安永聯合會計師事務所今(19)日表示,全球各主要金融中心已著手完善轉換方案,呼籲台灣各金融機構必須謹慎評估LIBOR轉換對自身及業務與客戶的整體影響,儘快掌握評估受影響的部位並擬定相關措施計畫,才能及時做完整因應。

許多金融商品都以LIBOR作為訂價基準指標,安永指出,全球各金融中心包含美國、英國乃至香港新加坡等,都如火如荼的完善LIBOR轉換方案的各項細節與配套,多家跨國金融機構也對此開始做評估與計畫。

安永表示,與台灣息息相關的亞太地區中,香港也於去年宣布將以已發行多年的港元隔夜平均指數(Hong Kong Dollar Overnight Index Average,HONIA)替代原本普遍使用的香港銀行同業拆款利率 (Hong Kong Interbank Offered Rate,HIBOR),相關諮詢文件也於2019年第1季釋出。

安永指出,東南亞經濟重鎮新加坡,也計畫於今年以新加坡隔夜平均利率 (Singapore Overnight Rate Average,SORA) 取代新加坡銀行同業拆款利率 (Singapore Interbank Offered Rate,SIBOR),目前主要應用於住房貸款領域。

安永指出,日前金管會已呼籲金融機構審慎評估LIBOR 退場所帶來之影響1,包含檢視並積極修改現行以LIBOR為訂價指標之存續契約,以及辨識LIBOR轉換可能造成之風險、訂定相應調整方案並定期檢視。

但由於LIBOR於金融機構中涉及的層面廣泛,安永表示,若將其移轉為其他的替代指標利率,包含業務暴險的統整、銀行產品目前的利率替換、金融商品的重訂價、未來銀行所需推出的新產品或合約應變條款的修訂、定價模型的重新發展、銀行系統的調整與升級等,都是各金融機構必須面對的議題。

安永企業管理諮詢服務股份有公司執行副總經理高旭宏建議,金融機構應以相關部位暴險狀況盤點、產品策略衝擊評估及重新制定、合約應變條款修訂、內外部溝通的調整、系統之應用衝擊以及重新規劃、技術資料風險與評價模型受衝擊評估、財會稅務影響、金融市場各部分影響等八大面向作仔細評估。

安永 新加坡 香港

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