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避金融市場地雷 盯五指標

2018-11-16 02:06經濟日報 編譯任中原/綜合外電

全球金融市場進入高挑戰階段,美股近月來也劇烈動盪,促使投資人及分析師正全面搜尋各種壓力信號,金融時報整理出在尋找「金融市場雷區」時,可觀察的五項指標。

1.美股VIX恐慌指數 :

芝加哥選擇權交易所波動率指數(VIX)是衡量美股未來30天的美股波動幅度;假定VIX為20,表示投資人預測標普500指數未來一個月每天的平均波幅為1%,這也是長期以來的平均水準。金融海嘯高峰時,VIX曾飆到89;今年2月股市動盪時,曾一度超過50,10月美股回檔期間僅一度升破25。

2.Skew偏斜指數:

偏斜指數是評估投資人購買買進及賣出選擇權的成本差距,素有「黑天鵝指數」之稱,通常在100到150之間波動。假定指數為100,代表股市投資報酬率大致正常;若大於100,表示投資人對股市崩跌的憂慮,大於對股市大漲的預期。最近該指數都高於120。

3.美債殖利率曲線:

預測經濟衰退的準確性甚高。理論上長債殖利率高於短債,因此殖利率曲線為正斜率;但如果逆轉成負斜率,即長債殖利率低於短債,通常預警衰退將到。不過一些經濟學者認為「逆轉魔咒」已經褪色。

4.美元交叉匯率基差:

美元被視為安全資產之一,因此一旦美元需求增加,導致美元升值,便是金融市場承受壓力的信號。基差上升,代表美國公債吸引力下降,使殖利率上升,對股市不利。

5.金融情勢指數:

衡量金融市場的壓力,愈高代表市場愈緊張,愈不利經濟成長。最受重視的是高盛編製的金融情勢指數。10月股市重挫時,該指數曾大幅上升。

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美股金融海嘯標普

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